FIDO認証で使用できるセキュリティキーは、安いものでは3,000円程度から、高いものでは15,000円程度のものまで販売されています。
よく見かけるタイプのセキュリティキー（Yubico）
私は↓写真にある飛天（FEITIAN）が出している白いセキュリティキーを使っています。
飛天のセキュリティキーでは、スマートフォンで2要素認証をする場合のために、USB接続以外の方法として、NFCやBluetoothで認証する機能もあります。
簡単にセキュリティキーを使ったU2F認証の流れを動画にまとめてみました。
FIDO認証の流れ